Dai un'occhiata a questa pagina
http://www.helsinki.fi/puhetieteet/projektit/Finnish_Phonetics/vokaaliesim.htmdove potrai ascoltare la pronuncia delle vocali (qualcosa travi anche
qui).
Poi magari vai su
questa pagina (il notiziario radiofonico Selkouutiset della YLE), individua tutte le "aa" è "ää" nel testo e ascolta come le pronunciano. Sicuramente comincerai a notare la differenza.
C'è da dire che il suono della vocale italiana "a" si colloca in posizione intermedia tra "a" e "ä" finlandesi. Quindi un buon esercizio può essere quello di pronunciare il suono italiano e poi riprodurlo in posizione più arretrata per "a" e più avanzata per "ä".
Come scrive la Loikala, la differenza che oppone ä alla a è la posizione più avanzata della lingua.
Lo puoi ben vedere in quest'immagine: